A taxa ganhando da batida de um sistema negociando de forex não é tão importante como você pode pensar

A taxa ganhando da batida de um sistema negociando de Forex não é tão importante como você pode pensar

Muitos comerciantes novos são desenhados para encontrar um sistema de negociação forex com uma taxa de alta precisão. Daí, muitos promoters pander a este desejo e você teria que acreditar que os critérios mais importantes para o melhor sistema de comércio é a sua taxa de sucesso. Eles muitas vezes afirmam que o sistema que estão vendendo ganha perto de 90% do tempo, tornando-se um vencedor e altamente desejável.

Mas isso faz com que seja um dos melhores sistemas de negociação de moeda?

Descobrir as respostas reais sobre o que torna um grande sistema comercial é simples, uma vez que consideramos alguns dos princípios matemáticos por trás deles.

Apenas 5% obtêm sucesso comercial a longo prazo

Primeiro, devemos também apreciar há muitas variáveis ​​diferentes como para descobrir por que apenas 5% dos comerciantes ter sucesso a longo prazo. Existem alguns bons sistemas de negociação de moeda no mercado que não podem ser negociados com sucesso por todos, devido a muitas razões diferentes que vão desde a falha de seguir as regras do sistema de falha para usar o gerenciamento de dinheiro adequado. (Tamanho correto da posição).Refer orientação sobre o gerenciamento de dinheiro clique aqui

Por outro lado, existem muitos mais maus sistemas de negociação de moeda no mercado que irá trazer uma morte mais rápida para aqueles que tentam negociar com eles.

A discussão abaixo irá ajudá-lo a identificar duas coisas.

Em primeiro lugar, ajudar a identificar o que é um bom sistema de negociação forex. O segundo é para ajudar a identificar o que é o melhor sistema de negociação forex que se adapta a você. Existem muitos novos sistemas avançados de negociação de moeda que chegam ao mercado diariamente para ter uma boa compreensão de como encontrar o melhor sem comprar e experimentá-los todos você vai economizar tempo e dinheiro.

50 comerciantes bem sucedidos com 50 diferentes métodos de baixo risco

O primeiro princípio para um sistema de comércio bem sucedido é identificado por Van K. Tharp em seu livro intitulado "Trade Your Way To Financial Freedom" 1999. Em sua pesquisa, ele estudou 50 comerciantes bem sucedidos para tentar descobrir o que estavam fazendo. Van estava procurando algo que todos tinham em comum. Depois que ele entrevistou os 50 que ele descobriu esses comerciantes todos tinham 50 diferentes métodos de negociação. Uma das principais chaves para o seu sucesso foi que todos eles tinham "idéias de negociação de baixo risco".

Isto nos diz que procurar o indicador perfeito do Santo Graal para nos dizer quando comprar e quando vender não é necessário para ser bem sucedido na negociação dos mercados financeiros.

Sucesso é encontrado no MATHS de um método de negociação. Dominando "ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE RISCO BAIXO" (Bem sucedido para aqueles que podem seguir as regras para negociar o sistema e o uso correto do dimensionamento de posição). Refer Trading Psychology clique aqui

Vamos começar a matemática de encontrar o melhor sistema de negociação forex. Podemos calcular o lucro esperado médio por comércio que o sistema deve produzir no futuro.

Mais uma vez, temos outra bola curva jogado em nós! O que você quer dizer? Bem, e se um sistema foi projetado em torno de um mercado de tendências anterior eo mercado agora entra em um período de consolidação? (Intermitente de lado / não-tendência) ou vice-versa o sistema foi construído em torno de um mercado não tendências eo mercado agora começa a tendência? A menos que nossos designers de sistemas tenham construído duas estratégias de negociação no sistema, a matemática pode não funcionar como antecipado.

Supondo que o nosso sistema de negociação forex pode lidar com esta possibilidade, podemos de fato calcular a fórmula para a probabilidade de sucesso. Também chamado de "expectativa" de lucro por comércio.

Matemática por trás do melhor sistema de negociação Forex

Rentabilidade média por negócio = (Probabilidade de Vitória x Vitória média) menos (Probabilidade de perda x Perda média)

Por exemplo, vamos tomar um sistema de negociação de moeda que tem uma relação de 50% vitória / perda e proporção 2: 1 vitória / perda de tamanho. (Isto é ganha a metade do tempo e faz duas vezes tanto quanto os comércios perdedores). Diga que o tamanho médio da vitória é 200 pips, a perda média é 100 pips.

O cálculo é como segue;

APPT = (Probabilidade de Ganhar x Vitória Média) - (Probabilidade de perda x Perda média)

= (50% de 200 pips) - (50% de 100 pips)

= (100 pips) - (50 pips)

= 50 pips por comércio "esperado"

A expectativa final de lucro ao longo de um período de tempo é 50 pips lucro por comércio em média. O que significa depois de dizer 60 negócios, nossa expectativa de lucro seria de 3000 pips.

Outra maneira de olhar para ele é 30 desses comércios são vencedores de média 200 pips = 6.000 pips.

Os outros 30 desses comércios são perdedores de média 100 pips = 3.000 pips.

O lucro líquido está ganhando 6,000 pips menos perdendo 3,000pips = 3,000 pips.

(De volta a 60 negócios totais / 3000 lucro líquido = 50 pips por comércio)

Vamos considerar outro sistema de negociação forex com números diferentes.

Este tempo deixa para dizer que para fora o sistema negociando do forex tem uma relação da vitória / perda de 40% com 4: 1 vitória / relação do tamanho da perda. A vitória média é 200 pips como no exemplo acima. A perda média é quatro vezes menor, ou seja, 50 pips.

APPT = (Probabilidade de Ganhar x Vitória Média) - (Probabilidade de perda x Perda média)

= (40% de 200 pips) - (60% de 50 pips)

= (80 pips) - (30 pips)

= 50 pips por comércio "esperado"

Mesmo que o nosso sistema não é tão preciso quanto o primeiro, devido à sua relação ganha / perda de tamanho, ainda tem a mesma expectativa de lucro.

Oportunidade de alcançar a expectativa muito importante

Outro fator a considerar quando se avalia um sistema de negociação forex é a de "oportunidade de alcançar a expectativa".

Até agora, os nossos dois exemplos de sistemas de negociação forex analisados ​​acima saiu igual quanto aos lucros esperados. Ambos mostram um lucro de 50 pips por expectativa de comércio. Qual dos sistemas acima é melhor será determinado por aquele que tem a maior freqüência de comércios. Lembre-se que podemos esperar 50 pips média por o comércio a longo prazo. Assim, se o primeiro sistema nos deu duas oportunidades para o comércio por semana, estaríamos olhando para 2 x 50 pips = 100 pips lucro média por semana.

Digamos que o segundo sistema de negociação forex nos deu oportunidade de trocar duas vezes por dia, isso significaria que estaríamos olhando lucros semanais médios de 500 pips. (2 trades x 5 dias x 50 pips).

Agora podemos ver que o segundo sistema é cinco vezes mais lucrativo que o primeiro.

Outros fatores com estilos de negociação diferentes

Tenha também em mente outro estilo de negociação ou estratégia poderia ter ênfase em outra parte da fórmula matemática. Por exemplo, um sistema de negociação forex pode ter uma alta taxa de vitória devido à meta de lucro próximo. Dizer ter lucro após 15 pips com stop loss de 15 pips. Este sistema tem uma proporção de ganhos / perdas de 1: 1. Pode ter uma taxa de vitória de 80%, com muitas oportunidades por dia para o comércio. Se ele tem 20 negócios por dia, poderia ser um bom sistema. 20 Negócios com alvo de 15 pips por comércio. Produziria lucro líquido de 180 pips por dia. Vamos colocar os números em nossa fórmula;

APPT = (Probabilidade de Ganhar x Vitória Média) - (Probabilidade de perda x Perda média)

= (80% de 300 pips) - (20% de 300 pips)

= (240 pips) - (60 pips)

= 180 pips por dia esperado

Ou outra maneira de expressá-lo é como segue;

APPT = (Probabilidade de Ganhar x Vitória Média) - (Probabilidade de perda x Perda média)

= (80% de 15 pips) - (20% de 15 pips)

= (12 pips) - (3 pips)

= 9 pips por comércio esperado

= Assumindo 20 negócios por dia = 20 x 9 = 180 pips por dia

Veja como com o tamanho da vitória / perda (1: 1) sendo o mesmo, um sistema ainda pode ser bom, desde que tenha uma boa porcentagem de ganhos / perdas (este exemplo 80%), juntamente com a abundância de oportunidades para o comércio.

Exemplo de um sistema de troca de moeda ruim

Então você quer verificar rapidamente um sistema de negociação forex que você acha que é muito bom para ser verdade. A publicidade diz que a taxa de vitórias de 90% "faz o que-sempre-cada semana".

O que fazemos é olhar para os resultados anteriores e comparar o dólar ganha para perdas.

Nós vemos agora muitos lucros pequenos e perdas enormes ocasionais. Este é o nosso sino de alarme. A maioria dos lucros pode ser eliminada por deixar alguns comércios perder sair do controle. Isso mostra que o sistema de comércio de moeda pode ser rentável, enquanto o mercado global está cooperando para recuperar essas perdas selvagens. Mas a coisa é. E se o mercado não cooperar e continua indo contra você. Isso significa uma enorme perda potencial que você pode não ser capaz de recuperar. Quando você vê esse tipo de relacionamento de muitos pequenos lucros em comparação com as perdas LARGE infreqüentes mostra que o sistema está segurando as posições perdedoras na esperança de uma reviravolta. Pessoalmente, eu não gostaria de comércio como o sistema.

Exemplo de um REAL sistema de negociação vencedora

Anexei uma conta de negociação real de um corretor de forex grande quem fornece histórico de conta de negociação das contas de melhor desempenho para o mês que eles automaticamente entrar como uma concorrência comercial. Clique aqui para ver a declaração de negociação

O vencedor forex trader para o mês de agosto de 2008 alcançou um aumento de 434 por cento.

Um resumo da conta é como segue;

15 Negociações vencedoras por +646 pips

8 negociações perdidas 0f -86 pips

Fez um comércio a cada dia para o mês

Vamos aplicar nossa fórmula de expectativa;

APPT = (Probabilidade de Ganhar x Vitória Média) - (Probabilidade de perda x Perda média)

= (65% de 43 pips) - (35% de 11 pips)

= (28 pips) - (4 pips)

= 24 pips por comércio "esperado"

Isto significa que quando ele / ela comércios 23 vezes por mês ele vai esperar para fazer cerca de 552 pips claro a cada mês.

Esta proporção de vitórias / perda de pessoas é de 7,5. Isso significa que os seus negócios vencedores são sete vezes e meia maiores do que os seus negócios perdedores.

Esse é o segredo para este sistema de negociação forex pessoas! Ele / Ela deixa suas posições vencedoras correr e corta os seus perdidos. Quando se trata de cortar os negócios perdendo curto ele / ela é extremamente bom nisso. Dê uma olhada em seus negócios vencedores e perdedores;

Operações vencedoras (pips);

+ 66, + 35, + 52, + 142, + 78, + 26, + 28, + 23, + 16, + 11, + 2, + 44, + 41, + 61, + 21.

Perder negócios (pips); -23, -1, -9, -21, -4, -9, -21, -19

Sua taxa de sucesso de 65% não pode fazer seu sistema parecer fantástico para comerciantes inexperientes à primeira vista. Podemos ver que esta pessoa tomou a abordagem de sacrificar a sua taxa de sucesso vencedora, a fim de manter todos os comércios perdendo para um mínimo.

Sua gestão de dinheiro mostra que no terceiro comércio de pessoas ele / ela teve uma perda de 7,5% do saldo da conta. Como ele / ela estava negociando uma conta muito pequena esta perda percentual só se traduz em uma perda de $ 126.75. Ele / ela pode ter decidido usar 7,5% do saldo de sua conta como um máximo absoluto para quaisquer perdas? Ou decidiu que ele / ela ficaria feliz se ele manteve alguma negociação perdendo sob a marca de US $ 150,00? Para contas maiores, o risco de 7,5% de equilíbrio seria muito maior.

Este vencedor comercial tem uma estratégia muito interessante em que ele / ela sempre faz um comércio por dia, todos os dias.

Para analisar os resultados reais do sistema para o 2008 Automated Trading Championships. Descubra o que fez os três melhores sistemas de robôs forex tão bons, aqui

Em suma

Quando você avalia um sistema de negociação forex, a primeira coisa a procurar é pequenas perdas em comparação com o tamanho dos lucros. Este é um sinal de que o sistema de negociação forex tem credibilidade matemática que passa fase uma de sua análise. Você quer ter certeza de que o sistema não vai deixar as condições inesperadas do mercado causar grandes perdas. Perdas têm de ser controladas de perto no mercado forex para manter o seu equilíbrio comercial saudável. Você deve estar mais do que disposto a sacrificar o percentual vencedor de negócios corretos para reduzir o risco.

Como uma "regra geral" cada perda deve ser cerca de metade tão grande quanto o lucro vencedor potencial. Em outras palavras 2: 1 Win / Lossratio tamanho. Os sistemas com o tamanho da vitória / perda de 3: 1 ou acima são considerados em uma luz muito boa.

O velho ditado de deixar seus lucros funcionar e cortar suas perdas curtas faz o sentido para qualquer um que quer ganhar o dinheiro em negociar todo o mercado. Em 1912, em uma entrevista, um comerciante do mercado de ações milionário "E. H Harriman" foi solicitado o segredo de seu imenso sucesso. Ele respondeu: "Se você quer saber o segredo de fazer dinheiro no mercado de ações, é este: Mate suas perdas. Nunca deixe uma ação correr contra você mais de três quartos de ponto, mas se ele vai o seu caminho, deixe Mova suas paradas para trás, para que ele tenha espaço para flutuar e mover-se mais alto ". Onde Harriman aprendeu isso? Ele dirigia uma corretora que lhe permitia estudar o que separava os comerciantes bem sucedidos dos outros.

É importante notar que a fórmula matemática para ganhar sistemas de negociação pode ter ênfase em diferentes partes. Isso significa que não podemos ser dogmáticos sobre o que a fórmula comercial real deve ser para o sucesso em todos os casos. Por exemplo, vimos acima de um sistema com uma vitória 1: 1 / perda tamanho executar bem, porque a vitória / taxa de perda batida foi de 80%, com muitas oportunidades para o comércio. Também vimos a conta de vida real do comerciante que trocou apenas uma vez por dia com uma vitória / perda de tamanho de 7,5 e vitória / taxa de sucesso de perda de 65% executar muito bem também.

Com todas essas diferentes variáveis ​​também precisamos considerar um outro - o do tamanho Drawdown.

Levando em conta tudo o que temos discutido uma outra maneira rápida de verificar para ver se o nosso sistema é bom é olhar para o tamanho do drawdown. O draw down mostra a quantidade máxima de dinheiro que nosso sistema perde de seu ponto mais alto antes que ele se recupere.

Gostaríamos de ver tão baixo quanto possível o tamanho de levantamento de modo a manter nosso saldo da conta de negociação tão seguro quanto possível.

Uma curva de patrimônio líquido estável suave é a melhor. Nós não queremos ver grandes abaixamentos acentuados.

Você pode trocar o sistema conforme necessário?

Se as estatísticas do sistema de negociação de moeda parecem boas, agora você quer considerar se você pode potencialmente negociar o sistema para obter resultados semelhantes. O sistema exige que você fique colado na tela do computador por horas a fio? Você quer negociar dessa maneira? Ou você só quer gastar 20 minutos por dia de negociação final dos dados do dia? Todas essas decisões precisam ser resolvidas. Sistemas automatizados de negociação conhecidos como robôs comerciais ou consultores especializados podem ajudar com isso. Para mais informações, clique aqui.

Comentários do sistema

O passo final é tentar encontrar qualquer sistema de negociação forex opiniões de compradores anteriores desse sistema forex particular para ver o que o feedback dos clientes em geral é. O que as outras pessoas têm a dizer sobre a sua vida real experiência comercial com thisparticular sistema de negociação forex? Mantém-se no ambiente comercial real?

Revisar sites como;

Uma palavra de advertência - concorrentes inescrupulosos podem enviar críticas ruins sobre sua concorrência ou mandar ter enviado opiniões positivas sobre seus próprios produtos ou serviços. Além disso, o site de revisão pode não ser tão independente como afirma. Então lembre-se, você precisará usar o seu discernimento.

O melhor sistema de negociação forex terá bons índices matemáticos como discutido no início desta discussão, também permitirá boa oportunidade quanto ao número de comércios que produz, terá uma curva de equidade lisa para baixo curva, também se encaixam em seu tempo de negociação Horário / estilo de vida.

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